CN1926569A

CN1926569A - 风险管理系统和方法

Info

Publication number: CN1926569A
Application number: CNA2004800420411A
Authority: CN
Inventors: 詹姆斯·E·格林伍德; 柯克·B·施帕特
Original assignee: Automated Financial Systems Inc
Current assignee: Automated Financial Systems Inc
Priority date: 2004-02-23
Filing date: 2004-08-20
Publication date: 2007-03-07
Also published as: JP2007523426A; AU2004316721A1; WO2005086057A1; US20040267660A1

Abstract

公开一种风险管理系统，其包括贷款政策、至少一个风险数据系统以及用于评估和评价风险的风险系统。此外，公开一种风险管理的方法，包括：建立贷款政策；监测来自风险数据系统的数据；将所述数据与所述贷款政策进行比较；当所述数据偏离所述贷款政策时，记录风险事件；执行所述风险事件的风险评估；以及使用户能够访问所述风险评估的结果。

Description

风险管理系统和方法

请求优先权

本申请请求于2004年2月23日提交的、申请号为No.10/785,364的美国专利申请的优先权，该专利申请的内容通过引用与本文结合。

技术领域

本发明涉及风险管理领域，特别是涉及用于风险评估和风险评价的系统，用于识别、分析、量化、报告风险以及对风险确定优先级，以及提供与金融投资组合、金融工具、金融机构以及放贷过程相关的风险的工作和理解领域的装置。

背景技术

风险管理是诸如银行的金融机构的金融生存的关键问题。由于金融投资组合的不可预见性，因此必须有效地评估和管理风险。此外，由于最近的立法如《巴塞尔协定II》、《爱国者法》、以及《萨宾斯-奥克斯利法案》，因此，对金融机构的管理人员来说，能够深入了解、管理并评估风险变得越来越重要。其他的金融和经济因素也驱动着风险，包括股东、监管者、FASB、SEC以及汇率等等。不良的投资组合风险管理一直是金融业和银行业最大的问题之一。

金融机构面临许多不同的会使其蒙受损失的风险。这些风险包括操作风险、信用风险、市场风险、资金流动风险、法律风险、保险风险等等，所有这些风险都在本文所述的“风险”的范围之内。

操作风险包括由不适当的或失败的内部过程、程序、人员以及技术造成的损失的风险。操作风险可以被认为是由突发事件造成的风险，例如，由系统或程序故障、人为的错误、灾难或非法行为而造成的交易过程崩溃或合规性(compliance)问题。

信用风险是由借款人有可能不能履行义务造成的，信用风险就是借款人无法向贷款人履行其义务。信用风险也可以被认为是对借款人按其承诺偿还贷款的能力的度量，或是个人或公司如其信用评级上所报告的信誉的度量。

同样，市场风险是证券的价值会随着整个市场同步变化的可能性。

资金流动风险是由贷款人在任何指定的时间没有满足融资要求而造成的损失的风险。

当然，当金融机构向金融客户提供服务时，还有可能出现其他类型的风险。

目前的与服务金融客户相关的用于评估风险的方法不够充分。通常，在目前的方法下，风险管理是一种事后的事情。风险并不是通过运行中的评估了大量数据点以提供充分分析的系统而评估的。

除了由特定部门或独立审计人强制的审计功能，操作风险评估并不是在金融机构广泛执行的活动。金融机构内的不同部门从特定的视角角度审查各种类型的风险。

例如，在贷款管理功能方面，金融机构的整体战略风险是一个审查过程，可以按管理要求的多种形式发生。没有公认的系统或方法。由于在任何贷款或其他金融工具的生命期内风险管理是至关重要的，并必然发生在进行当中，因此这是一个问题。

金融机构使用的贷款会计系统或其他类似的会计系统可以具有提供有关贷款服务方面信息的能力，这类信息如平衡、逾期、新贷款、到期、带附加条件贷款的按金(margining)以及部门关注问题。贷款会计系统可以包括与其他系统相关联的数据，用来为金融机构的投资组合和相关的风险的审查提供潜在的基础。不幸的是，金融机构并没有经常使用所收集的有价值的信息来识别或管理风险。

当对客户的金融投资组合提供服务时，金融机构通常具有已制定的政策、规则或指导方针。但是，当金融机构对金融投资组合进行服务的时候，所做出的决定有时候会偏离预先制订的规则或指导方针。与这些规则或指导方针的这种偏离就产生风险。此外，当处理完一笔贷款之后，许多事件或变量会产生额外的风险。

但是，在目前已知的系统中，没有办法或以全局、有效的方式或按实时的方式来自动获取由贷款或由金融机构所服务的其他金融工具所造成的风险的等级，或容易地访问并查看有关对金融机构造成的风险的目前等级的信息。目前也没有办法自动实时地获取由金融机构服务的金融投资组合所造成的风险的类型。

有丰富的信息可以帮助金融机构评估风险。但是，没有按有用的方式将该信息收集进某个系统内用于风险管理。有许多不同的数据源，必须将这些数据源捆绑在一起以获得风险的完整画面。

因此，目前需要一种能够识别金融机构所面临风险的自动风险管理系统。

还需要一种可辅助金融机构管理风险以降低损失的自动风险管理系统。

还需要一种可辅助金融机构管理风险以满足制订法或立法(statutory or legislative)报告要求的自动风险管理系统。

还需要一种能够访问那些包括可能影响金融机构风险的数据的各种风险数据系统的自动风险管理系统。

还需要一种汇编不同来源的数据并以对评估风险有意义的方式评价这些数据的自动风险管理系统。

发明内容

本发明一个实施例所述的风险管理系统包括用于风险评估和风险评价的计算机程序，风险评估和风险评价包括但不限于：识别、量化、分析、确定优先级、组合、报告以及管理各种与由金融机构提供的服务相关的风险。该系统通常包括贷款政策的组合、至少一个风险数据系统以及具有风险评估和风险评价能力的自动风险系统。该系统的目的是在放贷的过程中评估、评价、交流并管理风险。在金融机构服务金融客户的整个过程当中都需要风险管理。

本发明的一个实施例提供了一种贷款政策，是由金融机构设定的用于处理金融工具的一组定义的规则和/或参数和/或指导方针。本发明的实施例提供了各种风险数据系统，包括可能影响与金融投资组合相关的风险的数据，并且该数据与贷款政策作比较，以确定是否与贷款政策有偏差。任何偏差被视为风险事件。

本发明的一个实施例提供了一种风险系统，用于收集风险事件数据，并评估和评价这样的数据。该风险系统通常包括能够访问风险分析文件的风险规则引擎。该风险系统还能够访问各种风险数据系统。

本发明一个实施例中的风险管理系统用来收集、处理、分析、评估、评价以及报告来自各种风险数据系统的数据，用于评估与由金融机构服务的金融工具和/或金融投资组合相关的风险。此外，本发明一个实施例中的该风险管理系统用来处理变化中的、为提供风险评估和风险评价所需要的信息。

由于金融工具或金融投资组合是由金融机构处理的，当金融机构的行动偏离设定的贷款政策时，这样的行动被系统登记为风险事件。本发明一个实施例中的风险系统能够访问各种风险数据系统和文件，用于监测、分析、评估、评价、计算以及传达与任何风险事件相关的风险。

本发明的一个实施例提供了一种风险规则引擎，其包括装置用来收集与风险相关的数据并执行风险评估和风险评价。风险系统提供各种报告功能以及使用户可审查风险评估结果的用户界面。本发明的风险管理系统的一个有益效果就是把来自不同源的适当数据捆绑在一起并以有意义的方式评估风险的能力。通过使用本发明所述的系统，金融机构能够单个地或共同地分析各风险事件，以确定控制和报告风险的最佳方式。

附图具体说明

附图1是本发明所述的风险管理系统的实施例的框图。

附图2是本发明所述的风险数据系统、贷款政策系统以及风险系统的简要框图。

附图3是本发明所述的风险数据系统、风险系统以及风险规则引擎的框图。

附图4是示出本发明实施例所述的如何记录风险事件的流程图。

附图5是示出本发明实施例所述的如何记录风险事件的流程图。

附图6是本发明实施例所述的风险数据系统、系统界面以及风险规则引擎的框图。

附图7是本发明实施例所述的风险分析文件和风险规则引擎的框图。

附图8是本发明实施例所述的风险分析文件和行动规则库的框图。

附图9是本发明实施例所述的敞口库的框图。

附图10是本发明实施例所述的风险数据系统、系统界面、事件监测器以及风险规则引擎的框图。

附图11是本发明实施例所述的风险数据系统、系统界面、查询调度器以及风险规则引擎的框图。

附图12是本发明实施例所述的风险规则引擎、风险工作流引擎、通知引擎、风险行动作业表以及风险工作站的框图。

附图13是示出本发明实施例所述的评估风险的示例性操作的示意图。

附图14是示出本发明实施例所述的评估风险的示例性操作的示意图。

具体实施方式

本发明实施例所述的风险管理系统，总称为“风险管理系统”，如附图1所示的示例性实施例，能够评估并允许用户识别、监测、分析、评价以及管理在金融机构为用户金融投资组合提供服务的期间可能产生的各种风险。在本发明的示例性的实施例中，风险管理系统实现成计算机程序，包括软件应用程序和数据文件。该计算机程序存储在至少一个计算机内，该计算机可以包括处理单元或CPU，具有存储装置来存储由系统通过各种技术手段收集的信息，如本领域技术人员公知的。系统的用户可以通过用户界面，如具有CPU、键盘、显示器和鼠标的个人计算机终端或包括带有键盘、显示器和鼠标的终端的瘦客户服务器，访问计算机程序。

本文使用的术语“客户(client)”指任何金融机构服务的顾客。

本文使用的术语“计算机程序”包括任何计算机软件应用程序或计算机软件应用程序的组合，包括使计算机执行期望操作序列的编码的指令以及支持这些操作所需的数据集。数据可以存储在文件内、数据库内以及数据存储器等内。计算机程序可以采用任何计算机语言或计算机编码。

本文使用的术语“数据”包括任何数据、信息、过程、事件、行动或事件的发生。

本文使用的术语“金融机构”、“用户”或“贷款人”指任何在其营业过程中经营金融工具并可以使用风险管理系统的实体。

本文使用的术语“金融投资组合(financial portfolio)”指任何金融机构为客户服务的单个或多个金融工具。本发明说明书中使用的贷款投资组合仅是金融投资组合的一个示例，不用于限制本发明的范围。

本文使用的术语“金融工具(financial instrument)”包括在双方或多方当事人之间、表达合同权利或兑换货币或货币等价物权利的任何合法可实施的协议(agreement)。金融工具包括但不局限于：贷款、抵押、支票、汇票、期票以及债券。作为金融工具类型的一个例子，使用有关贷款的讨论，并且不限制本发明的范围。

本文使用的术语“实时数据馈送”指当其实际发生或以可忽略的延迟发生时可通过计算机网络访问的任何金融或信用企业交易或数据。

本文使用的术语“风险评估(risk assessment)”或“风险分析”可以互换使用，其包括风险的分析、监测、测量、评估、比较、组合、管理、跟踪、识别、量化、计算、报告、传达、确定优先级和/或评价。

本文使用的术语“风险评价(risk evaluation)”通常包括通过将风险的等级与预定的标准或规则或数值、目标风险等级或其他的标准进行比较来确定风险管理优先级的过程。风险评价还包括将风险评估的结果与风险评估判据以及其他可能影响风险评估的数据进行比较。

本文使用的术语“风险事件”是指任何有可能影响金融机构或金融机构所服务的金融投资组合的风险的数据、信息、过程、事件、行动或事件的发生。金融、银行或商用贷款领域的人员知道有很多行动会导致风险事件。与既定政策的偏离，也被称为异常(exception)，仅是风险事件中的一个例子。风险事件反映出与贷款政策偏离的数据、信息、步骤、事件、行动或事件的发生。本发明的风险管理系统用来跟踪、监测以及分析风险事件，以及为用户提供审查风险事件以及针对风险事件采取行动的手段。

本文使用的术语“风险管理”包括通用的术语，其描述有关管理和操作方面的分析风险的过程、为了降低对这种风险的敞口(exposure)而进行的策略或行动的开发和执行、对这种行动的监测以及向合适的各方报告或传达风险或潜在风险。

本文使用的术语“系统”或“计算机系统”宽泛地指计算机程序、计算机文件或计算机文件的集合、应用程序、数据文件、数据存储、界面或以上所述的任何组合。术语“系统”包括在计算机程序的定义的范围内。

为了参照，图1示出了本发明所述的风险管理系统的实施例的简要示意图。

I.贷款政策

贷款政策是由金融机构建立的，其包括一组规则、指导方针和/或参数，在这里共同称作“贷款政策规则”，当考虑、接受、处理、跟踪以及用其他方式服务金融工具时使用。可以将贷款政策实现成计算机数据库或计算机程序或上述的组合。当金融机构确定是否向潜在的贷款顾客提供贷款时，包括贷款政策的规则集将指示可能要采取的行动。

下面是非穷尽的潜在领域的列表，在这些领域可以建立贷款政策：对贷款主管人员批准的限制，如美元限制；对特定行业的贷款限制，如美元限制；衍生品限制；对缺少流动抵押物的贷款限制；对国家贷款的限制，通过限制地理区域或设定美元限制；对特定个人的限制；设定规则为可接受的信用评级以便进行贷款；为信用委员会批准所要求的贷款设定规则；为特定的与可接受的信用的衍生品或抵消卖出组合的贷款设定规则；关于法律完善(legal perfection)的预付款同意的结构文件的规则；关于需要超过一个授权的贷款的规则；关于初审(origination)中贷款的规则；关于在贷款处理过程中应在何时并如何访问和检查异常系统(将在下面描述)的规则；客户、销售、决策、批准、完善、预约以及数据收集。

可以理解，金融和贷款行业的人员会想到其他可以设定贷款政策的领域。也可以理解，本文所描述的包括贷款政策的限制可以涉及组织的、金融的、临时的和/或地理的限制。此外，用户可以根据任何喜好设定个人限制，并将这些限制作为贷款政策的不可分离的部分。与贷款政策的偏离导致异常的发生。

可以用多种方式将贷款政策集成到进系统内。在一个示例性的实施例中，贷款政策系统12包括贷款政策，并容纳这些规则、指导方针和/或参数。贷款政策系统12可以是计算机程序、数据库或存储在至少一台计算机内的数据库的组合或上述的组合。在处理贷款时，如果需要，系统的其他组件可以访问贷款政策系统12。贷款政策也可以置于贷款会计系统18、初审系统16以及风险规则引擎42中，这些将在下面更详细地说明。贷款政策是一种参照，对照该参照可以度量和评价行动。

贷款政策系统12包括金融机构认为因法定的、规章的和/或商务的原因为了确定是否向客户提供贷款或为客户服务金融工具所需的贷款政策，以及其他为正确处理贷款或其他金融工具所必需的规则或政策。贷款政策也可以被认为是用于在管理金融投资组合时，在贷款管理过程中可能采取的可接受的行动的规则、指导方针和/或参数。

例如，包括在贷款政策系统12内的可以是特定的金融机构设定的贷款政策、由管理层决定的金融机构的战略政策、金融机构的信用政策以及金融机构内的各个部门的操作政策。这些不同的政策组合而成贷款政策。

如上所述，贷款政策是由系统的用户建立的，或结合用户的输入而建立的。贷款政策为风险管理系统提供一种基础，以产生异常或比较数据，用于识别风险。

为了便于说明，贷款政策的示例是由金融机构建立的规则，同其他贷款的混合基础相比，在一定行业向借款人批准的贷款总量不得超过建议的限制。在该示例中，当在特定行业的该总量超过设定的限制时，风险最初出现，并被识别。要分析的因素有很多，如抵押物品信用评级等。其他的示例为当个别贷款主管人员具有不可超越的个人授权或货币限制时，当向外国的贷款具有一定的货币或规章限制时，或当政府可能具有对某类潜在借款人的限制时。

当允许贷款时，可以设定考虑其他的贷款政策。例如，金融机构可以限制某笔可接受的贷款数量(货币量)。因此，在该贷款政策下，在贷款初审过程中，如果贷款超过了贷款政策的限制，可以停止或重新指示贷款的初审，这将在下面进一步说明。可替换地，也可以有这样的政策，由于批准了贷款而不是终止贷款，要求对出现的结果作出响应。还有对结果起作用的贷款政策。例如，个别贷款数量可以在政策的限制之内；但是，总的投资组合不能超过一定的总量。在批准完善贷款、交付抵押物或接收贷款完善之后，需要采取步骤。图2是贷款政策系统12与风险数据系统14和风险系统40通信的框图。

II.风险数据系统

除了可以从贷款政策系统12得到数据，至少提供一个风险数据系统14或使其作为本发明风险管理系统的一部分而可用，可以从该风险数据系统提取信息并进行处理。

可能与风险评估或风险评价相关的数据来自金融机构内部或外部的许多源。与风险评估和风险评价相关的内部数据可以包括但不限于：与金融机构服务的金融投资组合相关的信息；与金融机构服务的金融工具相关的信息；在初审期间收集的信息；以及来自贷款会计系统的信息。与风险评估和风险评价相关的数据的外部来源可以包括但不限于：外部信用评级；国家风险；公司风险，如特定的公司抵押物、员工、借款人；行业风险，如特定行业的抵押物、员工、借款人；担保人风险；职业风险；利率数据；天气数据；全局冲突数据；支付；信用衍生内的各方；信用交换；或契约。风险数据系统14用来获取至少一部分这些数据。

风险数据系统14可以包括数据文件、数据库、计算机程序、金融软件系统或外部信息服务，以及可以通过计算机网络接受到的实时数据传送。这些将在下面详细说明。

A.初审系统

初审(origination)通常是服务和信息纳入步骤，用于管理和支持金融投资组合。如通过由贷款政策控制或与贷款政策结合的初审步骤，可以将与金融投资组合，如贷款投资组合相关的数据收集在初审系统15内。在初审步骤期间，收集处理金融投资组合所需的信息。例如，可以在初审步骤期间收集贷款申请所需的信息。有各种因素影响贷款决策，即金融机构是否准予或拒绝贷款。这些因素因贷款类型而异。初审步骤可以用来把处理每种类型贷款所需的信息收集到初审系统16中。也可以理解，可以由金融机构外部的源来收集与金融投资组合相关的信息，然后传输到金融机构。这些信息可以存储在初审系统16中，或另一个风险数据系统内。

根据本发明的风险管理系统，由系统自动审查收集在初审系统16内的信息。该自动的初审审查可以在贷款批准之前进行，如在最初的贷款请求期间，或在贷款批准之后、在与贷款有关的信息进入贷款会计系统之前进行，或通过如下所述的其中一个系统查询调度器80进行。自动的初审审查允许系统访问贷款政策系统12，并将贷款政策与在初审期间收集的信息进行比较。

在替换实施例中，贷款政策可以直接建立在初审系统16中，如以规则引擎的形式。在初审步骤期间，该系统可以从贷款会计系统18访问信息并与其通信，这将在下面更详细地说明。可见，初审系统16可以实现成计算机程序运行在至少一台计算机上。

在进行中的处理中，在贷款政策和初审系统16或与初审期间出现的行动之间的偏差，或与设定的贷款政策的偏移、偏差或差异，被认为是异常，与设定贷款政策的异常相关的信息被记录在异常系统20内，这将在下面详细说明。相对于特定的贷款与已建立的贷款政策之间的偏差所采取行动每次都触发异常。这在使用计算机程序的来跟踪这些差异的风险管理系统中自动发生。可以由单个的风险事件来触发异常，或由以组合形式出现的风险事件触发异常，用于进行中的自动风险评价。

风险管理系统被进一步用来处理与具有不同幅度或等级的潜在风险的贷款政策的偏差。例如，根据自动初审审查过程的设计方式，贷款政策的异常可以很严重，并且这种对贷款政策的严重违反，使得系统自动地完全拒绝该贷款，如通过交易提交系统102拒绝，并终止系统用户进一步处理该贷款。该风险管理系统可以在初审期间拒绝特定的尝试行动。如果异常是对贷款政策的严重违反，在异常系统20中通知出现异常的同时，可以设置系统允许贷款过程继续进行。此外，风险管理系统可以具有跟踪所有拒绝和异常以及发起导致异常的行动的特定用户的能力。

B.贷款会计系统

本文使用的术语“贷款会计系统”包括用于处理贷款的计算机化的自动放贷解决方案。贷款会计系统也包括用于处理种种金融工具的计算机化的自动解决方案。在已公开的申请号为US20020152155A1、题目为“Method For Automated And Integrated Lending Process”的美国专利申请中详细描述了这种系统，该专利申请的全部内容通过引用与本文结合。初审步骤或初审系统可以集成到贷款会计系统18中。贷款会计系统18可以被认为通常是用于处理贷款的计算机程序。

当贷款会计系统18处理诸如贷款的金融工具时，在该处理的任何阶段都会发生风险事件。当行动偏离贷款政策时就会触发异常。在贷款会计系统18处理金融工具的同时会出现的潜在的异常的示例包括但不限于：过去到期的贷款；超过利润的贷款；指示不足抵押物价值的抵押物按金；在最初的贷款批准之后需要额外的管理步骤的情形；当为某一行业而批准的贷款不在贷款政策内的情形；当批准的贷款到期日比贷款政策允许的要长的情形；当贷款在等待留置权完善的情形；当股票经纪人将贷款的抵押物移交给金融机构的情形；当贷款还没有被售出的情形；当金融机构还未收到信用的衍生物的情形；当贷款人的信用评级低于贷款政策中限制的等级的情形；当债务限制超过契约规定的情形；当在批准之前，贷款的批准没有经过所有必须的步骤的情形；当债务股本比(debt to equity ratio)低于契约规定的情形；当借款人的信用评级下降的情形；或当借款人的收入水平低于契约中规定阀值的情形。所有这些异常的示例都是可以由本发明的实施例监测的风险事件。

贷款会计系统18与贷款政策系统12、其他的风险数据系统14以及风险系统40通信，下面将详细说明。贷款会计系统18也可以与贷款会计界面通信，以促进与风险系统40的风险规则引擎42的通信，这将下面详细描述。

C.异常系统

任何与贷款政策的偏差或差异，不管其在风险管理系统内的何处出现，都被认为是异常，与异常相关的数据被收集在异常系统20内，根据本发明的实施例，异常系统实现成计算机程序。每一个异常被视为风险事件。异常可以在金融机构服务用户金融工具或金融投资组合期间的任何阶段产生。异常系统20适用于收集金融投资组合如贷款投资组合的处理和生命周期内所出现异常的一些或全部。异常系统20可以与一个或多个风险管理系统的其他组件通信，如贷款会计系统18、风险数据系统1以及风险系统40，这将在下面详细说明。附图3示意地示出了异常系统20与各种风险数据系统14和风险系统40之间的通信。

例如，当贷款被批准时，各种异常会出现，这些异常受系统跟踪并被收集到异常系统20内。任何数量的风险事件都能够触发异常，如在贷款批准过程中发生的偏离贷款政策的行动，或者为特定的交易或客户放弃或规避贷款政策的要求时。异常的类型可以不同，分析和管理异常的能力将作为异常系统20软件结构的一部分。一些可能导致异常的风险事件的事例，除了结合贷款会计系统18提到的那些类型，还包括但不限于：检测到的实时数据传送的变化；被识别为未履行的契约；检测到的客户信用得分的变化；或者可能影响金融投资或金融工具的全球变化或国际事件。

例如，计算机程序如事件检测器76可以用来检查异常系统20内的数据，或设置或重新设置异常系统20内的数据。通过系统自动地审查初审系统16和贷款会计系统18内的数据，或者通过将金融投资组合数据与其它该系统能够访问的风险数据系统或文件进行比较，能够对异常加标签并将其收集到异常系统20内。

系统可以是自动的，这样异常可以被分类并放置在子文件夹或文件内。例如，特定类型的异常可以放在异常系统20内特定的文件或文件夹内，以便将来由风险系统40使用。例如，附图4示出了从任何一个风险数据系统14至异常系统20的数据流。附图5示出了从贷款会计系统18到异常系统20的数据流的流图。

可以理解，特定类型的风险可以放置在多个文件夹或文件内。可以确定优先级，要求后续跟踪的条款、趋势、数量以及多个异常可以改变风险或后续的行动。所有这些异常都是风险事件，这些异常将存储和/或登记到异常系统20本身内，也可以记录到风险管理系统的一个或多个其他组件内，如风险分析文件44的一个或多个库。

D.衍生物系统

衍生物(derivative)是从基础的财产，如股票、债券、抵押物、市场指标、外币等的价值派生出其价值的交易或合同。衍生物允许具有敞口的某一方将一些或全部风险转移给第二方。衍生物系统22处理包括金融机构衍生物的信息。衍生物系统22与风险系统40通信，并将信息传送到风险系统40。衍生系统22可以实现成计算机程序，或在替换实施例中，作为贷款会计系统内的模块。

衍生物可以是具有许多变异的金融工具，如信用交换(保险；一方当事人承担偿还费用的风险)；利息交换(用固定利率交换可变利率)；或货币交换(一方当事人用货币风险交换最初的贷款人)。

E.外部评级系统

外部评级可以被定义为对金融机构信用的评估。外部评级系统24处理与金融机构的外部等级相关的信息。根据本发明的实施例，外部等级系统24实现成计算机程序，与风险规则引擎42通信，并将信息传送到风险规则引擎42。

F.契约系统

契约(covenant)是一种协议，借款人承诺交付一定的物或承诺一定级别的履行，或担保特定事实的真实性作为贷款的考虑。通常，契约是金融机构和客户之间在贷款协议细节方面的协议。贷款人具有借款人同意的规定，如未偿还债务红利支付、给所有人的工资、资产的转移、不动产规定，如所有人占用、租金以及占有。根据本发明的实施例，契约系统26实现成计算机程序，其处理与特定贷款、金融工具或交易相关的承诺的收集。

G.账户分析系统

金融机构可以在账户分析系统114内汇集并处理与用户支付使用相关的信息或存款信息。这些信息可以包括：每天的余额历史记录；电子行为(wire activity)；透支信息；钱币行为(coin activity)；存款次数；支票次数；浮动；以及其他相关信息。根据本发明的实施例，账户分析系统114可以实现成计算机程序，用于处理会计信息。

H.恢复系统

当某个金融工具被确定为违约时，金融机构可以确定是否一部分是可以恢复的。通过抵押物、保证、余额抵消、固定资产或任何担保的附属物、应收账款以及其他金融资产，部分金融工具是可以恢复的。根据本发明的实施例，恢复系统116可以实现成计算机程序，用来处理与这些恢复相关的信息。在确定风险时，能够预见可恢复的余额会影响风险的数量。

I.信托系统

根据本发明的实施例，信托系统32可以作为计算机程序，用于处理与任何信托或为客户维持的信托投资组合相关的信息。

J.存款系统

根据本发明的实施例，存款系统34可以作为计算机程序，用于处理与客户账户相关的存款行为。

K.信用信息服务系统

有各种提供有关各方当事人信用的金融信息服务。有时这些是订购服务，从外部提供信息给金融机构。根据本发明的实施例，信用系统服务36可以包括由信用信息的第三方供应商提供的计算机程序或数据库，风险系统40能够访问该信用信息。

L.商务基础/行业数据系统

可以将与金融、贷款或银行领域相关的通用数据收集在商务基础/行业数据系统122内，并在其内处理。

M.实时数据系统

根据本发明的实施例，可以通过实时数据系统120，由包括实时金融或银行相关数据的第三方系统向本发明的风险管理系统提供信息，实时数据系统120可以实现成计算机程序，用于处理由第三方提供的实时数据。可以由订购服务提供实时信息，或可以通过因特网万维网访问实时信息。由实时数据系统120处理的实时数据可以采用行业报告、全球事件信息、世界范围金融股票市场信息等形式。

风险系统40与每个上述风险数据系统14通信，并可以从一个或每个上述的文件中派生数据，以执行风险评估或风险评价。可以理解，包括可能影响风险评估的风险管理系统的用户也可以添加其他文件。当产生新的风险数据系统或新的金融服务变得可用时，这些可以集成进系统。

II.风险系统

如本文所使用的，术语“风险系统”用来描述计算机程序的集合，包括文件、数据库、数据存储和/或模块，或任何上述的组合，独立地或组合地工作，用来执行风险评估和风险评价。根据本发明的实施例，风险系统40可以实现成计算机程序，该计算机程序具有各种应用和数据文件，用于在至少一台具有存储能力的计算机上存储信息。

A.风险规则引擎42

风险系统40包括风险规则引擎42。风险规则引擎42通过响应风险事件、请求和/或预定的分析研究以及执行可能包括与各种风险数据系统14相关的例程和/或行动的规则来执行风险评估和风险评价。执行这些规则可以要求通过系统界面82访问风险分析文件44内的内容和所有可用的系统信息，这将在下面详细说明。风险规则引擎42处理的结果可以返回到源数据文件或风险数据系统14，产生通过风险工作流引擎104与用户沟通的行动，或用来更新风险分析文件44。

风险规则引擎42包括在至少一台计算机上运行的计算机程序。风险规则引擎42与系统的其他组件连接。风险规则引擎42动态地接收和处理与风险事件相关的、来自其他系统组件的信息。如附图1和附图3所示，由具有影响金融风险的各种风险数据系统给风险规则引擎42提供输入，这将在下面详细说明。

风险规则引擎42为用户提供将信息收集进风险分析文件44的能力。风险规则引擎42用来提供风险事件的评估，例如，风险事件可以包括但不限于：任何以及所有的异常；雇用实践；用户、产品以及商务实践；财产损失、经营瘫痪以及系统故障；以及执行、交付和过程管理。

风险规则引擎42可以在计算机程序的结构之内具有规则，从而自动地处理或管理与各种风险事件相关的数据。例如，风险规则引擎42的计算机程序可以具有自动规则，这样，当借款人信用评级变化时，风险规则引擎42可以通过风险工作流引擎自动地向用户发送通知。风险规则引擎42的计算机程序可以具有自动规则，这样，如果金融工具被降级时，自动产生报告。如果出现特定风险的组合，则风险规则引擎42可以具有自动规则用于通知该组合。风险管理系统的用户能够从许多因素中选择用户希望由风险规则引擎42分析的因素，或能够为任何自动分析和报告进行设置。

除了向风险规则引擎42馈送贷款或其他金融数据的系统的其他组件，风险规则引擎42还访问与许多在确定金融机构风险时起重要作用的变量相关的信息。例如，存款余额、法规要求以及外部信用评级，这都是分析风险时由风险规则引擎42考虑的重要信息的示例，并且是定义风险事件和确定符合贷款政策时考虑的数据点。

一方面，风险规则引擎42适用于从风险数据系统收集数据，并根据风险管理原则使用公式分析该数据，从而辅助系统的用户管理风险。例如，在分析从异常系统20收集的数据期间，安装风险规则引擎42用来确定量化、优先级、工作结构以及风险事件的潜在发生。

风险系统40和风险规则引擎42可以通过与系统其他组件的通信来直接收集信息，如附图3所示，或通过系统界面82收集信息，如附图6所示，这将下面详细说明。可以将预定的规则建立在风险规则引擎42的软件内。软件可以带有例程，以自动地在风险数据系统14内搜索与风险评估相关的信息。软件还可以带有下列例程：当出现风险事件时，这些例程自动启动，或由系统的用户手动地启动。

包含在风险规则引擎42内的规则可以扩展并可能持续地变化。风险规则引擎42还可以包括智能计算机程序，其指示何处需要进一步的风险审查。因为风险评估和风险评价包括已知问题和新事件或未知事件的组合，因此风险规则引擎42的软件内的规则的开发是一个动态的和流动的过程。

风险规则引擎42可以具有根据各种类别来分析与风险相关的数据的规则。例如，可以识别特定的行业。通过考虑下列因素，风险规则引擎42将分析涉及特定行业的风险：敞口；带信用评级的敞口；带到期日的敞口；带衍生物位置的敞口；带优先级异常的敞口；或任何上述的组合。所有这些因素将提供金融投资组合敞口的度量。

风险规则引擎42可以具有用来测量风险事件组合的规则，例如，过期支付、超额抵押物、重要的超越批准线，并且可以对这些风险事件检查其他因素，如信用评级、存款余额以及特定金融机构员工的行为。这些仅是示例，以帮助理解本发明的风险管理系统的强大的能力。

B.风险分析文件

如附图7所示，风险系统40还包括与风险规则引擎42连接的风险分析文件44。风险分析文件44用来提供数据、规则、计算、参数、敞口以及与风险规则引擎42进行的风险识别、分析以及管理相关的未决定的行为的存储。这可以包括但不限于：任何或所有下述的组件，以及其他可以由用户或在用户请求时唯一添加的组件。

1.风险计算器库

风险计算器库46存储规则、程序和/或公式，用于数学计算、量化或试图预测潜在的风险。在金融和贷款行业有很多已知的计算，本领域的技术人员会很熟悉那些用来计算风险的公式。可以将公式应用于由例程集收集的数据，以处理风险事件、用户请求或预定的分析。与风险相关的公式的示例有：违约概率(PD)、期望损失(EL)以及违约损失率(LGD)等。也可以在该库中存储其他的由风险规则引擎使用的公式。例如，风险计算器库46可以根据建立的评级定义，存储用于计算信用风险的规则和/或公式。

违约概率(PD)测量借款人不能或不愿全部或按期偿还其债务的风险。根据贷款条款，通过分析借款人的能力来得到违约风险。违约损失率(LGD)是当借款人不能或不愿偿还债务时，金融机构可以承受的金融损失。期望损失(EL)是PD和LGD的乘积。违约敞口(EAD)是当借款人违约时，可能损失的数量。可以在风险计算器库46内设置另一个公式以确定“每个敞口的信用损失”，该信用损失用公式EAD×LGD×PD计算。每个公式都可以存储在风险计算器库46，用于计算风险。此外，系统的用户能够开发其自己的公式，并将其输入到风险计算器库内，用于评估风险。

风险计算器库46可以包括任何数量的风险公式，这取决于金融机构的需要。用于计算潜在风险的其他的风险公式的示例包括但不限于：在违约和违约之前的PD评级；在违约之前的PD风险因素数据；实际违约率和评级等级之比；违约LGD评级与敞口之比；到期日与敞口之比；投资组合CRM与评级迁移；在违约之前的LGD风险因素数据；现金收集；抵押物；应收投资组合CRM；实际违约敞口；以及违约时EAD评级与敞口之比。

通过应用风险计算器库46的一个公式，风险规则引擎42能够分析由风险系统40收集的数据，并向用户提供有用的信息，用于评估风险。按这种方式，风险规则引擎42能够搜索和报告(通过用户界面)各种类型的风险，建立量化，改变参数、模型，管理变量，以及大体上建立对贷款过程和投资组合的风险轮廓的理解。通过访问和分析来自系统各种组件的数据，用户被赋予相当的灵活性来评估和管理风险。

2.分析规则库

分析规则库48用来存储控制数据访问和收集的规则，以支持对特定事件、请求的分析或预定的分析，并对评价的来源和/或内容应用适当的风险计算器。如果风险被识别，分析规则库48将运用调度行动规则的规则，如下所述。

3.行动规则库

行动规则库50存储规则，这些规则在评价风险规则的过程中，确定识别的风险事件所需的作为结果的行动。如附图7所示，这些行动可以包括下列的一个或多个：

a.通知例程52

风险管理系统可以通过通知引擎108，用e-mail、寻呼机、传真或其他要求的方式，将风险通知给用户。

b.行动例程54

可以通过风险行动作业表110，将任务分配给用户来行，风险行动作业表110在用户作业表上产生行动，用户作业表必须被寻址或路由到负责解决风险、减少风险或分析风险的适当的人。

c.敞口例程56

规则的执行会导致提交至敞口库62，敞口库62用于将来的风险评价。这些提交的示例包括：在“新贷款”事件中，记录作为抵押物而担保的债券；记录因贷款政策改变而改变的风险参数；或记录被调度的风险行动的更新的状态。

4.预定的分析库

预定的分析库58存储自动请求的列表，根据发生的事件，或根据预定的时间，系统定期执行这些请求。根据预定的分析，或根据用户指定的事件判据的出现，预定的分析库58内的条目触发分析规则的运行。

5.风险政策库

风险政策库58存储确定金融机构用于管理风险的规定的和个性化政策的参数和规则。这些参数和规则可以是，例如，贷款的批准和拒绝、根据贷款人建立贷款限制、贷款产品类型、担保的抵押物、行业分类以及投资组合成分、与风险计算器相关的参数的分配、可接受的债务股权比、包括多个变量的风险矩阵以及其他用来分配风险或制定政策决定的参数。

6.敞口库

如附图9所示，敞口库72用来存储所有评估风险所需的信息，该信息在系统其他地方不可用。存储在敞口库72的信息可以包括：

a.中期计算文件64

金融信息快照，将当前信息与其进行比较。

b.概要文件66

概要化的敞口信息，用来与事件过滤器一起评价数据流，以识别影响投资组合价值和风险的股本或货币的波动。

c.时间戳数据文件68

用来与当前值作比较并识别趋势、加速以及技术贸易形式的股票、期货以及货币价格的快照。

d.风险行动状态文件70

风险工作流引擎104记录的开放风险行动的当前状态。

7.异常库

异常库72存储提交给系统的政策异常，并当评价风险规则需要时，允许访问异常。如上所述，这些异常包括但不限于：任何风险事件、在偏离政策的情况下批准的贷款、附带条件批准的贷款或任何对贷款政策的异常或必须记录或跟踪的操作步骤。

8.契约库

契约库74存储附带条件批准的贷款、关系或合同成立所依据的所有的协议、承诺或标准。契约库74保持使风险规则引擎42能够评价是否满足契约条件的要求和/或标准。当执行分析规则需要时，契约库74提供对契约信息的访问，并产生异常事件，为过期的未履行完的契约触发风险评价。

可以理解，其他的库也可以添加到风险分析文件44，包括风险评估所需的规则或数据。

C.事件监测器

如附图10所示，事件监测器76可以作为风险系统40的组件。事件监测器76监测来自风险数据系统14的有关风险事件的数据或其他金融机构外部或内部的数据。内部事件的示例包括：契约状态的变化(履行完毕、过期等)；选择的在异常系统注册的新异常；贷款系统中的抵押物保证的变更等。外部数据的示例包括来自第三方的金融新闻报导。事件监测器76通过规则或与提交的事件相关的指定的行动，向风险规则引擎42提交关于任何风险事件的信息，用于评价。

事件监测器76也可以具有定期的审查功能。在预定的基础上，该定期的审查功能将监测风险数据系统14，或用户希望风险系统40访问的任何其他数据源。

D.事件过滤器

附加的事件过滤器78可以用来接收与选择的风险事件相关的数据，这些风险事件通过访问实时数据来识别。事件过滤器78直接地或通过系统界面82与风险规则引擎42以及风险数据系统14连接。根据风险规则引擎42和/或风险分析文件44内定义的规则和计算器，过滤实时数据的特定的差异和条件。事件过滤器78通过与事件相关的规则，仅向风险规则引擎42提交选择的事件信息。

E.查询调度器

查询调度器80可以作为界面计算机软件组件，具有规则，用于通过一个如下所述的一个或多个系统界面82调度对风险数据系统14的查询。查询调度器80可以负责将自动风险事件转换和/或映射成由特定界面可识别的形式，并负责解释响应。风险规则引擎42可以调用查询调度器80，以在执行与事件或请求相关的规则的过程中，收集或提取所需的数据。

查询调度器80也可用于指示风险系统40的自动过程，如定期地审查初审系统16的异常。

F.系统界面

风险系统40可以包括系统界面82，用于处理、评估、管理和/或路由系统用来分析风险的来自各种风险数据系统14的信息。风险系统40请求并可以响应来自包括金融机构内部和外部的多个源的信息。可以接收信息以响应风险事件、由另一个源发起的消息、由用户或自动的源发出的请求以及风险管理系统的功能。风险管理系统响应此信息，此信息由存储在风险分析文件44内的规则规定。

系统界面82可以作为计算机程序以各种方式运行。例如，系统界面82可以编程用于批量运行，其中一个系统界面82在设定的时间自动地执行设定的任务。系统界面82可以编程以访问和管理由数据传送提供的实时信息。系统界面82还可以编程，查询风险数据系统14或其他数据源，以获得风险快照，风险快照在特定的时间存在。

系统界面82可以包括但不限于：

1.契约界面

契约界面84通过接收与预定的契约和符合状态相关的风险事件，来访问契约系统。

2.异常界面

由于异常已经记录进异常系统20，因此，异常界面86通过接收选择的异常，提供对异常系统的访问，并响应来自查询调度器80或风险规则引擎42关于异常信息的查询。

3.贷款会计界面

贷款会计界面88针对新贷款预约以及现有贷款有关变更提供对贷款会计系统18的访问，现有贷款的变更包括交易、抵押物的变更、条款的变更等，并响应有关贷款信息的查询。贷款会计界面88允许更新交易，以维持与风险相关的用于基于履行的贷款的定价的标准。

4.初审界面

初审界面90针对新贷款应用以及进行中的贷款应用的变更，提供对初审系统的访问。

5.信托界面

当执行分析规则需要时，信托界面92提供对组织信托账户信息的访问。

6.衍生界面

当执行风险评估和风险评价规则需要时，衍生界面94提供对金融机构的衍生系统的访问。

7.存款界面

通过响应对存款、账户余额以及交易历史信息的查询，存款界面96通提供对金融机构存款文件的访问。

8.现场数据馈送信道界面

现场数据馈送信道界面98提供对实时内容的访问，由为进行中的交易传输数据流的风险数据系统14产生该实时内容。示例包括现货价格以及债券、货币、期货、商品、衍生物、指标以及其他服务的贸易，从这些当中提供进行中的交易数据流。

9.第三方界面

第三方界面100提供对能够响应信息查询的外部数据源的访问。示例包括信用信息服务、信用得分、SEC查询、商务基础服务、行业数据以及其他提供所需要金融信息的服务。

可以理解，可以使用任何一个或所有本文提供的界面来设计风险系统40。可以为每个可用的风险数据系统14或选择的风险数据系统82实现系统界面82。此外，风险系统40可无需使用界面直接访问风险数据系统14上的信息。

G.交易提交模块

交易提交模块102可以用于按贷款会计系统18可接受的形式，组成和提交交易，用于递送受风险成分或事件影响的贷款条款的变更。例如，可能有必要向贷款会计系统递送有关交易的变更，以维持与风险相关的用于基于履行的贷款的定价的判据。风险规则引擎42将自动准备这些用于贷款会计系统18内的变更，这些变更将由交易提供模块执行。

H.风险工作流引擎

如附图12所示，风险工作流引擎104与风险规则引擎42连接，以产生通知消息和报告，并启动或维持可以路由到负责风险规则引擎42所识别的可控告条款的系统用户的工作流请求。风险工作流引擎104通过下面所述的通知引擎108和风险行动作业表110提供服务。

1.通知引擎

在使用系统时，当一定的与风险相关的事件出现或当发生一定的行动时，有必要通知用户。可以由用户来设置通知参数。为了完成通知，风险规则引擎42进一步包括通知引擎108。通知引擎108提供用于向用户调度通知消息的装置，该通知消息作为由风险规则引擎42自动确定的必要行动的结果。通知引擎108根据风险规则引擎42内设置的参数，自动地向用户发送通知消息。通过通知引擎108发送通知的方法包括但不限于：电子邮件、寻呼机、传真、文本消息等。在此情况下，一旦系统识别出潜在的风险，就立即通知用户。

2.风险行动作业表

风险规则引擎42进一步包括为用户跟踪和分配与风险相关的任务的装置。因此，风险规则引擎42进一步包括风险行动作业表110。风险行动作业表110通过风险工作站112，提供对进行中的列表或分配给特定系统用户或将由用户监测的过程中的行动的访问。对于由风险管理系统识别的与风险相关的事件，将条目添加至每个责任用户的作业表文件内。通过风险行动作业表110功能或风险工作站112，将作业表文件内的项目报告给用户。用户向风险行动作业表110响应这些行动或报告，或将行动路由到另一个用户来解决。

风险工作流引擎104、风险行动作业表110以及通知引擎108用来解释由实时数据传送提供的实时数据。此外，风险工作流引擎104、风险行动作业表110以及通知引擎108提供根据风险事件调用用户行动的装置。由风险管理系统的这些组件创建的工作流向用户提供根据风险事件需要采取的或可能采取的行动的列表。风险工作流引擎104、风险行动作业表110以及通知引擎108可以用来指派用户需要采取的行动。可以根据用户的喜好，对这些行动确定优先级。

I.风险工作站

风险规则引擎104通过至少一个在用户计算机桌面上显示的用户界面与用户通信。在示范性的实施例中，用户界面实现成包括用户界面的风险工作站112，如图形用户界面或GUI，该用户界面是一组命令或菜单，通过这些命令或菜单，用户可以通过个人电脑与计算机程序进行交流。通信是由用户(即，通过从系统请求信息、变更或风险参数)和风险系统(通过自动提供通知并执行分配的行动)发起的。用户通过风险工作站112启动查询，从而访问风险管理信息，改变影响风险评价的参数，并响应包括在风险管理系统内的通知和请求的行动。

此外，风险工作流引擎能用来产生必要的表格和文件，如需要与巴塞尔法律符合的文件。用户可以将该文件产生功能设成自动，以创建所选择的报告。

下面是风险工作站112的操作示例。根据上述的过程，风险规则引擎42识别因遗漏贷款文档而造成的风险。由风险规则引擎42处理的风险计算器评估风险事件中的风险等级。通过使用风险工作站112，用户可以访问风险评估，并可以查看有关操作风险的信息，如表格、图表、饼图、柱形图等，或其他图形或文本表示。此外，用户可以让系统显示有关该风险与金融机构因素比较时的严重程度的信息。风险工作站112还可以为用户提供书面的或电子报告和文档。文档过程可以设成自动，这样可以根据金融机构特定的需要或预选的设置，系统自动地产生特定的文档。

和现有的系统相比，本发明的风险管理系统的其中一个改善就是本发明的系统能够向用户提供实时风险评估。因此，通过使用风险工作站112，当出现风险时，用户能够迅速的获取并理解与由用户服务的贷款相关的风险的等级。

运行中风险管理系统的示例

总体来说，本发明的风险管理系统的目的是提供一种发展中的系统用于监视金融机构的金融健康状态，因为金融机构与潜在的风险相关，并提供用于采取行动降低风险的工具。可以将本发明的风险管理系统分组成组件，用于检测风险、分析风险以及控制(减轻)风险。例如，各种风险数据系统、系统界面、事件监测器以及事件过滤器用来检测风险。风险规则引擎和风险分析文件用来分析风险。风险工作流引擎、风险行动作业表以及通知引擎用来控制风险。对于第一次，本发明的风险管理系统收集已用特别方式查看的数据，并提供一种利用该数据有意义地评估和管理风险的方式。

显而易见，本发明的风险管理系统对任何金融机构来说都是有价值的工具。该风险管理系统能够分析单个的异常现象，并能够分析异常现象的组合。例如可能会出现这样的风险事件的组合，如具有过期支付、超利润抵押物以及重要的超越批准线的金融投资组合。这些能够结合风险系统40进行分析。

系统用来在其他类型中处理导致异常现象的操作、信用以及战略风险。操作风险异常可能是很小的异常，其要求这样的行动，如发送信件，或纠正一部分数据。但个别考虑时，异常的真实属性可能不明显。但是，当风险规则引擎42评价异常系统20内的个别数据点，并且这些个别数据点与其他的数据组合或对照其他的数据，就可检查由个别异常造成的风险的严重程度。当共同考虑时，异常能够改变特定贷款账户或投资组合的优先级和管理。

系统的风险工作站112为用户提供选择各种待分析风险事件的能力，如通过任何可接受的工具，如从计算机屏幕上提供的复选框或文件菜单内进行选择。风险工作站112也可以具有用于各种行动的菜单，这些行动可以当用户请求时执行。通过选择风险事件和系统行动的组合，可以用许多方式分析风险。

附图13提供了说明性的示例。异常系统20检测与贷款政策的偏离，并将异常记录为风险事件。风险系统40从异常系统20检索与风险事件有关的数据。风险系统40也可以通过事件监测器76，或异常界面86，或查询调度器80检索与风险事件有关的数据。风险规则引擎42也可以直接从异常系统20检索与风险事件有关的数据。风险系统40，通过风险规则引擎42，从风险分析文件44检索与风险事件有关的风险分析规则。根据该示例的风险分析规则，风险规则引擎42指示贷款会计界面88从贷款会计系统18检索与特定客户贷款相关的数据。注意所检索的信息实际是实时的，这意味着正在根据客户的贷款投资组合数据评估讨论中的风险事件，因为该客户的贷款投资组合数据在查询时是存在的。贷款会计界面88将请求的数据传送给风险规则引擎42，用于风险评估。风险规则引擎42使用风险分析文件44内的适当的规则或数据，根据客户的贷款政策数据，评估风险事件。风险评估的结果传送到风险工作流引擎104。风险工作流引擎104通过通知引擎108将该风险评估通知给用户。风险工作流引擎104也可以更新风险行动作业表110，从而为特定的、与风险事件和风险事件的评估相关的用户分配任务。用户通过风险工作站112访问风险评估的结果。

本发明的风险管理系统的另一个运行中示例是评价与客户的存款信息相关的发展中的风险。在该示例中，风险规则引擎42处理从风险分析文件44的预定的分析库58访问的规则。风险规则引擎42在预定的时间，额外地处理与分析存款相关的规则和/或例程，例如，存款分析规则，是按每夜预定的。风险规则引擎42从存款界面96请求与存款相关的数据。存款界面96从存款系统34请求并接收与存款相关的信息。存款界面96将请求的存款数据传送给风险规则引擎42。风险规则引擎42访问存款分析规则所要求的贷款政策信息，用于风险评估。通过与贷款政策进行比较，风险规则引擎42评价存款余额和存款行为。风险规则引擎42用关于存款条件的数据更新敞口库62。在处理存款分析规则的过程中检测到的任何风险事件都作为风险评估的结果传送到风险工作流引擎104。风险工作流引擎104通过通知引擎108，将该风险评估通知给用户。风险工作流引擎104也可以更新风险行动作业表110，从而为特定的、与风险事件和风险事件的评估相关的用户分配任务。用户通过风险工作站112访问风险评估的结果。

本发明的风险管理系统如何评估和评价风险的另一个示范实施例是处理信用警报。如果在客户当前贷款具有偿还问题、存款余额不足、明显的第三方评级的变更、国际支付地或类似问题的情况下该客户请求贷款，则会出现信用警报。贷款政策的设置包括信用警报触发异常的规则。一旦出现信用警报，就向异常系统20通知该信用警报。风险规则引擎42通过异常界面86访问存储在异常系统20内的关于信用警报的信息。此外，事件监测器可以自动地获得关于信用警报的信息。风险规则引擎42根据在风险分析文件44内设置的判据分析该信用警报。分析的结果通过用户界面转发到风险工作流引擎104，最终由用户通过用户界面访问。此外，风险规则引擎42可以通过交易提交模块和/或贷款会计界面，将消息发送到贷款会计系统18，用于更新贷款会计系统18内的金融投资组合。

附图14示出了在贷款会计系统内检测到的风险事件的处理的示例。

预测或报告可能的欺骗行为的能力是本发明另一个重要的方面。系统如何评估和评价风险的另一个示例是操作风险的评估，如在初审过程中文档不可用，或不正确的数据条目，或当贷款到期时企图输入新的贷款数据。任何上述事件的发生都会被认为是与贷款政策的偏离。系统将任何此类的操作风险引导至异常系统20，以便风险规则引擎42通过异常界面访问。风险规则引擎42从异常系统20访问与操作风险有关的信息。风险规则引擎42可以根据系统识别的异常，访问并应用用来计算操作风险幅度的风险分析文件44内的风险计算器库。

系统可以通过审查一个或多个的风险因素，如国家平衡(countrybalance)，各种平衡位置(balance position)的敞口的提高、相对于存款的贷款余额，相对于契约的贷款余额以及存款余额或信用评级，来识别和分析信用风险和战略风险。可以在风险计算器库内设置公式，用来量化这些风险。

信用风险异常也按许多类型出现，从限制至法律文件以及契约等。战略风险异常是这样的异常，如区域之间的差异、国家之间的差异、行业之间的差异或贷款产品之间的差异，给出若干例子。也可以用各种分类来考虑风险，这样，战略风险也可以被认为是信用风险。操作风险易于被当作信用风险。在本发明的实施例中，操作风险与信用风险分开来管理。

也可以通过在异常系统20从贷款会计系统18文件收集信息来开发战略和信用风险。在贷款批准之后，在贷款的整个过程中出现的事件会导致异常。该类型的异常包括大笔的清偿，这造成金融机构的剩余贷款的集中余额超过设定的战略目标，并造成影响该金融机构贷款政策的经济变化，从而产生异常。

在本发明的实施例中，为了响应异常，通过消除发现的危险，建立报告以实现对问题有正确的理解，并采取工作所必需的适当的步骤。在示范性的实施例中，通过至少一个计算机终端、风险工作站112，完成报告，并将报告提供给与风险规则引擎42通信的用户。

风险工作站112允许用户访问大量的与风险相关的数据。可以根据特定用户的需要，提供一组预定的屏幕画面和报告。有了风险规则引擎42的自由表格突破能力，信息的报告和显示能够具有各种格式，包括但不限于：报告、图表、图形以及比较等。不同区域的金融机构会希望查看特定方式的风险。

风险工作站112极其灵活，并配备有分析和显示选项，用来提供对进一步详细理解的保证。根据金融机构的决定，安装风险工作站112用来显示许多类型的视图和必要的步骤。可选的报告可以包括必要行动的时间表，部门或类型的概要，自动介绍其他个体或其他选项。

可以理解，本发明并不限于本文所示出和描述的特定的实施例，但在不偏离本发明的范围和精神的情况下，可以进行各种变更和修改。

Claims

1.一种风险管理系统，包括：

a.包含有贷款政策的贷款政策系统，该贷款政策包含一组规则；

b.至少一个与所述贷款政策系统通信的风险数据系统；

c.与所述贷款政策系统和所述风险数据系统通信的风险系统，所述风险系统适于为了执行风险评估而处理来自所述贷款政策系统和所述风险数据系统的数据；以及

d.与所述风险系统通信的用户界面，用于报告所述风险评估的结果。

2.如权利要求1所述的风险管理系统，其中所述风险系统进一步包括用于执行风险评估的风险规则引擎，所述风险规则引擎与所述贷款政策系统和所述风险数据系统通信。

3.如权利要求2所述的风险管理系统，其中所述风险系统进一步包括风险分析文件，所述风险分析文件与所述风险规则引擎通信，所述风险分析文件适于处理和存储用于风险评估的数据。

4.如权利要求1所述的风险管理系统，其中所述风险数据系统包括异常系统。

5.如权利要求1所述的风险管理系统，其中所述风险数据系统包括初审系统。

6.如权利要求1所述的风险管理系统，其中所述风险数据系统包括贷款会计系统。

7.如权利要求1所述的风险管理系统，其中所述风险数据系统包括衍生系统。

8.如权利要求1所述的风险管理系统，其中所述风险数据系统包括外部评级系统。

9.如权利要求1所述的风险管理系统，其中所述风险数据系统包括契约系统。

10.如权利要求1所述的风险管理系统，其中所述风险数据系统包括账户分析系统。

11.如权利要求1所述的风险管理系统，其中所述风险数据系统包括恢复系统。

12.如权利要求3所述的风险管理系统，其中所述风险分析文件进一步包括风险计算器库。

13.如权利要求3所述的风险管理系统，其中所述风险分析文件进一步包括分析规则库。

14.如权利要求3所述的风险管理系统，其中所述风险分析文件进一步包括行动规则库。

15.如权利要求14所述的风险管理系统，其中所述行动规则库进一步包括通知例程。

16.如权利要求14所述的风险管理系统，其中所述行动规则库进一步包括行动例程。

17.如权利要求14所述的风险管理系统，其中所述行动规则库进一步包括敞口例程。

18.如权利要求3所述的风险管理系统，其中所述风险分析文件进一步包括预定的分析库。

19.如权利要求3所述的风险管理系统，其中所述风险分析文件进一步包括风险政策库。

20.如权利要求3所述的风险管理系统，其中所述风险分析文件进一步包括敞口库。

21.如权利要求20所述的风险管理系统，其中所述敞口库进一步包括中期计算例程。

22.如权利要求20所述的风险管理系统，其中所述敞口库进一步包括概要例程。

23.如权利要求20所述的风险管理系统，其中所述敞口库进一步包括时间戳数据例程。

24.如权利要求20所述的风险管理系统，其中所述敞口库进一步包括风险行动状态例程。

25.如权利要求3所述的风险管理系统，其中所述风险分析文件进一步包括异常库。

26.如权利要求3所述的风险管理系统，其中所述风险分析文件进一步包括契约库。

27.如权利要求2所述的风险管理系统，其中所述风险系统进一步包括与所述风险规则引擎和所述风险数据系统通信的事件监测器。

28.如权利要求2所述的风险管理系统，其中所述风险系统进一步包括与所述风险规则引擎和所述风险数据系统通信的事件过滤器。

29.如权利要求2所述的风险管理系统，其中所述风险系统进一步包括与所述风险规则引擎和所述风险数据系统通信的查询调度器。

30.如权利要求1所述的风险管理系统，进一步包括至少一个与所述风险数据系统和所述风险系统通信的系统界面。

31.如权利要求30所述的风险管理系统，其中所述系统界面包括契约界面。

32.如权利要求30所述的风险管理系统，其中所述系统界面包括异常界面。

33.如权利要求30所述的风险管理系统，其中所述系统界面包括贷款会计界面。

34.如权利要求30所述的风险管理系统，其中所述系统界面包括初审界面。

35.如权利要求30所述的风险管理系统，其中所述系统界面包括衍生界面。

36.如权利要求30所述的风险管理系统，其中所述系统界面包括信托界面。

37.如权利要求30所述的风险管理系统，其中所述系统界面包括存款界面。

38.如权利要求30所述的风险管理系统，其中所述系统界面包括现场数据馈送界面。

39.如权利要求30所述的风险管理系统，其中所述系统界面包括第三方界面。

40.如权利要求2所述的风险管理系统，其中所述风险系统进一步包括与所述风险规则引擎和所述风险数据系统通信的交易提交模块。

41.如权利要求2所述的风险管理系统，其中所述风险系统进一步包括与所述风险规则引擎和所述风险数据系统通信的风险工作流引擎。

42.如权利要求41所述的风险管理系统，进一步包括与所述风险工作流引擎通信的通知引擎。

43.如权利要求41所述的风险管理系统，进一步包括与所述风险工作流引擎通信的风险行动作业表系统。

44.如权利要求1所述的风险管理系统，进一步包括与所述风险规则引擎通信的用户界面。

45.如权利要求44所述的风险管理系统，其中所述用户界面是风险工作站。

46.一种用于管理风险的方法，所述风险与金融机构所提供的服务相关，该方法包括：

a.建立贷款政策；

b.监测至少一个风险数据系统内的数据；

c.为了确定所述数据是否偏离于所述贷款政策，将所述数据与所述贷款政策进行比较；

d.当所述数据偏离所述贷款政策时，记录风险事件；

e.执行该风险事件的风险评估；以及

f.使用户能够访问所述风险评估的结果。

47.如权利要求46所述的管理风险的方法，其中所述风险事件是通过风险系统评估的。

48.如权利要求47所述的管理风险的方法，其中所述风险系统是在至少一台计算机上实现的计算机程序，并适于自动地就风险事件的出现审查所述风险数据系统。

49.如权利要求47所述的管理风险的方法，其中所述风险系统自动地执行风险评估。

50.如权利要求46所述的管理风险的方法，其中执行所述风险事件的风险评估的步骤进一步包括将所述包括风险事件的数据与来自第二个风险数据系统的数据进行比较。

51.如权利要求46所述的管理风险的方法，其中用户能够通过风险工作站访问所述风险评估的结果。

52.如权利要求1所述的风险管理系统包括权利要求4-11中至少两个权利要求所述的风险数据系统。

53.如权利要求3所述的风险管理系统包括权利要求12-26中至少两个权利要求所述的风险分析文件。

54.如权利要求2所述的风险管理系统包括权利要求27-29和权利要求41至43中至少两个权利要求所述的风险系统。

55.如权利要求30所述的风险管理系统包括权利要求31-39中至少两个权利要求所述的系统界面。